PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSO с NWSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSO с NWSA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSO (Pearson plc) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PSO in Publishing, NWSA in Broadcasting. Over the past 10 years, PSO returned 5.21%/yr vs 9.81%/yr for NWSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSO и NWSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pearson plc (PSO) и News Corporation (NWSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSO показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у NWSA с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции PSO уступали акциям NWSA по среднегодовой доходности: 5.21% против 9.81% соответственно.

PSO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.21%
1 год
5.89%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.63%
10 лет*
5.21%

NWSA

1 день
1.00%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-13.09%
3 года*
11.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSO и NWSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSO
Pearson plc		9.21%-11.20%34.16%12.00%37.70%-6.13%13.24%-27.76%24.26%4.53%
NWSA
News Corporation		-3.00%-4.48%13.03%36.41%-17.57%25.20%29.20%26.42%-28.99%43.68%

Correlation

The correlation between PSO and NWSA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2013 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSO:

$9.80B

NWSA:

$14.17B

EPS

PSO:

£1.16

NWSA:

$2.97

Коэффициент P/E

PSO:

9.82

NWSA:

8.50

Коэффициент PEG

PSO:

0.38

NWSA:

0.08

Коэффициент P/S

PSO:

1.06

NWSA:

1.59

Коэффициент P/B

PSO:

2.04

NWSA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

PSO:

£7.12B

NWSA:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSO:

£3.66B

NWSA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

PSO:

£2.01B

NWSA:

$951.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pearson plc

News Corporation

Часто сравнивают с PSO:
PSO с WLYPSO с RSVRPSO с LRNPSO с VOOPSO с FICOPSO с VTIPSO с SCHL
Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с NWSNWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с DGNWSA с COSTNWSA с NXSTNWSA с VOO

Доходность на риск

PSO vs. NWSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSO
Ранг доходности на риск PSO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSO c NWSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pearson plc (PSO) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSONWSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.54

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.60

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.47

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.87

+1.55

PSO vs. NWSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSO на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа NWSA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSO и NWSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSO и NWSA

Максимальная просадка PSO за все время составила -74.78%, что больше максимальной просадки NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSO и NWSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSONWSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.78%

-51.91%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-27.81%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-27.81%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-41.94%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

-50.63%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-18.35%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.51%

-18.27%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

15.03%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSO и NWSA

Текущая волатильность для Pearson plc (PSO) составляет 5.40%, в то время как у News Corporation (NWSA) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что PSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSONWSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.99%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

18.66%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

24.56%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

27.25%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

29.37%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSO и NWSA

Дивидендная доходность PSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности NWSA в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWSA
News Corporation		0.79%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%
PSO
Pearson plc		2.15%2.12%1.82%2.21%2.40%3.27%2.74%2.90%1.96%5.14%7.28%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSO и NWSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pearson plc и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B202120222023202420252026
1.84B
2.19B
(PSO) Общая выручка
(NWSA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSO значения в GBP, NWSA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PSO and NWSA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWSA has higher volatility (7.99%) compared to PSO (5.40%). In terms of maximum drawdown, PSO dropped -74.78% vs NWSA's -51.91%.

PSO currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSO и NWSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор