PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

PSMR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и ZFEB

2026 (YTD)2025
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%5.07%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий PSMR и ZFEB

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.45

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.59

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.21

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

19.06

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.75

-0.82

Корреляция

Корреляция между PSMR и ZFEB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и ZFEB

Ни PSMR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и ZFEB

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-3.00%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.56%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.84%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.40%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и ZFEB

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.95%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.66%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

2.87%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.01%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.01%

+5.51%