PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PSMR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%-0.84%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PSMR и ZDEK

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.43

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.69

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.32

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

21.69

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.54

-0.61

Корреляция

Корреляция между PSMR и ZDEK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и ZDEK

Ни PSMR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и ZDEK

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-3.40%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.57%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.87%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.50%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.39%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и ZDEK

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.01%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

3.33%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.45%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.45%

+5.07%