PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с PNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

PSMR и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и PNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью -1.75%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX

Сравнение комиссий PSMR и PNOV

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PNOV в 0.79%.

PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.50

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

7.43

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.00

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.72

+0.22

Корреляция

Корреляция между PSMR и PNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PNOV

Ни PSMR, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PNOV

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-18.51%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.24%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.84%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.69%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PNOV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.28%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.11%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.05%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.85%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

10.65%

-2.13%