PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

PSMR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и FDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%9.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий PSMR и FDEC

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.74

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

9.02

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.89

+0.04

Корреляция

Корреляция между PSMR и FDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и FDEC

Ни PSMR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и FDEC

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-15.67%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.75%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.64%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и FDEC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.27%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.74%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.12%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

12.46%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

11.20%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

11.12%

-2.60%