Сравнение PSMJ с APRB
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
PSMJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.52% | 2.43% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PSMJ and APRB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. APRB — Ранг доходности на риск
PSMJ
APRB
Сравнение PSMJ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.00 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и APRB
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -4.59% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.11% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.74% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.98% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 5.98% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 5.98% | +2.97% |
Сравнение комиссий PSMJ и APRB
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и APRB
Ни PSMJ, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and APRB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.
PSMJ and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор