PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRB с FEBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRB и FEBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus April Buffer ETF (APRB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.26%.


APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRB и FEBU


Correlation

The correlation between APRB and FEBU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus April Buffer ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

Доходность на риск

APRB vs. FEBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRB

FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRB c FEBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRB vs. FEBU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRBFEBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

1.26

+0.74

Просадки

Сравнение просадок APRB и FEBU

Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и FEBU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRBFEBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-11.73%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.89%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APRB и FEBU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRBFEBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

9.36%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

11.47%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

11.47%

-5.49%

Сравнение комиссий APRB и FEBU

APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRB и FEBU

Ни APRB, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, APRB and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.

APRB and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Allianz. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.74% for FEBU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRB и FEBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор