Сравнение PSMIX с TALTX
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности PSMIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSMIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 5.25%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 0.24% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between PSMIX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
PSMIX
TALTX
Сравнение PSMIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 7.52 | -7.37 |
Просадки
Сравнение просадок PSMIX и TALTX
Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -0.09% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -0.09% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -0.02% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.84% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 1.84% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 1.84% | +36.25% |
Сравнение комиссий PSMIX и TALTX
PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMIX и TALTX
Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.24% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMIX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSMIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор