PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMIX с PTDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSMIX returned 5.25%/yr vs 10.47%/yr for PTDIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции PSMIX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.47% соответственно.

PSMIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.23%
1 год
14.49%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.25%

PTDIX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.02%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.19%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMIX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.41%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.02%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PSMIX and PTDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.84

The correlation between PSMIX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX

Доходность на риск

PSMIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.88

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
2.68

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

2.53

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

11.23

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.88

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и PTDIX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMIXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-54.38%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-7.32%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-13.05%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-25.43%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

-30.02%

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-0.72%

-24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-7.49%

-19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.64%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и PTDIX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.08%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMIXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.98%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

7.87%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

9.84%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

13.50%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

13.83%

+24.26%

Сравнение комиссий PSMIX и PTDIX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и PTDIX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.24%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PSMIX and PTDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTDIX has higher volatility (2.98%) compared to PSMIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs PTDIX's -54.38%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMIX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор