PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с PBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMIX с PBMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and PBMPX (Principal Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal, while PBMPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSMIX returned 5.25%/yr vs 1.65%/yr for PBMPX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PSMIX charges 1.63%/yr vs 0.78%/yr for PBMPX.

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и PBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PBMPX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции PSMIX превзошли акции PBMPX по среднегодовой доходности: 5.25% против 1.65% соответственно.

PSMIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.23%
1 год
14.49%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.25%

PBMPX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.59%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMIX и PBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.41%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-4.34%6.60%
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		-0.04%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%-1.93%4.66%

Correlation

The correlation between PSMIX and PBMPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.03

Over the past year, PSMIX and PBMPX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

Principal Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX
Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с MCFIXPBMPX с SGOVPBMPX с TIBDXPBMPX с PBCKXPBMPX с VTIP

Доходность на риск

PSMIX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXPBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.30

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
1.89

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

1.64

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.25

5.35

+19.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. PBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа PBMPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и PBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXPBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.30

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

-0.08

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и PBMPX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и PBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMIXPBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-19.69%

-35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.16%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-7.04%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-19.48%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

-19.48%

-36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-4.09%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-3.46%

-23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и PBMPX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.08%, в то время как у Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMIXPBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.43%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.02%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.00%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

5.88%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

4.82%

+33.27%

Сравнение комиссий PSMIX и PBMPX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PBMPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и PBMPX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности PBMPX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.21%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.24%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Часто задаваемые вопросы

PSMIX and PBMPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBMPX has higher volatility (1.43%) compared to PSMIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs PBMPX's -19.69%.

PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMIX и PBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор