PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с SSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с SSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).

PSMD и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и SSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и SSPY

2026 (YTD)20252024
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%2.01%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.98%12.88%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 1.98%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Syntax Stratified LargeCap ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с swppxSSPY с RSPSSPY с VOOSSPY с SPYISSPY с ^GSPCSSPY с AGTHXSSPY с DAPP

Сравнение комиссий PSMD и SSPY

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.30%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF

Доходность на риск

PSMD vs. SSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c SSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.40

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.69

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. SSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и SSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.62

+0.41

Корреляция

Корреляция между PSMD и SSPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и SSPY

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF		1.36%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и SSPY

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и SSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-16.16%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.14%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.29%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.45%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и SSPY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.96%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

8.09%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

16.21%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

14.97%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

14.97%

-6.41%