PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с PTNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

PSMD и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI

Сравнение комиссий PSMD и PTNQ

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF

Доходность на риск

PSMD vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDPTNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.27

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.45

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.36

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

1.06

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.62

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.69

+0.34

Корреляция

Корреляция между PSMD и PTNQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и PTNQ

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и PTNQ

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и PTNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-28.07%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-11.76%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-18.47%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-9.74%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.74%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.05%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.77%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

12.61%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

15.32%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

12.71%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

16.30%

-7.74%