PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

PSMD и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий PSMD и PTLC

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

PSMD vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.29

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.45

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.38

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

1.02

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.29

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между PSMD и PTLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и PTLC

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и PTLC

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-26.63%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.77%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-15.17%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.15%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.70%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.31%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.58%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.15%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.59%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.79%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

13.17%

-4.61%