PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, PSMD returned 13.69% vs 53.10% for NRSH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и NRSH

2026 (YTD)202520242023
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%1.52%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between PSMD and NRSH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between PSMD and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и NRSH

Секторы
PSMD
NRSH

Технологии

34.1%
36.7%

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

8.0%
57.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSMD
34.1%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
NRSH

-

Здравоохранение

PSMD
9.4%
NRSH

-

Промышленность

PSMD
8.0%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
NRSH

-

Энергетика

PSMD
3.2%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
NRSH

-

Недвижимость

PSMD
1.9%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

PSMD vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.68

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.88

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

14.81

+1.40

PSMD vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и NRSH

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-24.01%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-10.94%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.08%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-5.56%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.59%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и NRSH

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

10.49%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

21.77%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

26.00%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

22.07%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

22.07%

-13.60%

Сравнение комиссий PSMD и NRSH

И PSMD, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и NRSH

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and NRSH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 13.69% for PSMD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Aztlan.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор