PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с DMAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 8.98%/yr vs 6.78%/yr for DMAY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.46%

Correlation

The correlation between PSMD and DMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between PSMD and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и DMAY

Секторы
PSMD
DMAY

Технологии

34.1%
39.0%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PSMD
34.1%
DMAY
39.0%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
DMAY
11.1%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
DMAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
DMAY
9.9%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
DMAY
8.3%

Промышленность

PSMD
8.0%
DMAY
7.8%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
DMAY
4.5%

Энергетика

PSMD
3.2%
DMAY
3.1%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
DMAY
2.1%

Недвижимость

PSMD
1.9%
DMAY
1.8%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
DMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

PSMD vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.13

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.23

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

18.05

-1.83

PSMD vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и DMAY

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.90%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-3.36%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-12.38%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-13.90%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.23%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и DMAY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.26%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.30%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

5.09%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.07%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

8.43%

+0.04%

Сравнение комиссий PSMD и DMAY

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и DMAY

Ни PSMD, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and DMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAY has higher volatility (2.26%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, PSMD leads with 8.98% vs 6.78% for DMAY. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 8.98% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

PSMD and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.85% for DMAY.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор