PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

PSMD и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%0.60%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий PSMD и COWG

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSMD vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.41

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.74

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.79

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.55

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.41

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.93

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSMD и COWG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и COWG

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и COWG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-23.60%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.96%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.98%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.36%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.00%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.87%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

13.24%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

22.50%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

19.32%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

19.32%

-10.76%