PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSMD с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSMD и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.


PSMD

1 день
0.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.43%
1 год
15.23%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.28%
10 лет*

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и COWG


2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
5.66%11.45%12.78%17.46%0.60%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PSMD and COWG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between PSMD and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSMD vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8787
Ранг коэф-та Мартина

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSMDCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.22

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

3.57

+14.84

PSMD vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSMDCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.82

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.18

0.00

Просадки

Сравнение просадок PSMD и COWG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и COWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSMDCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-23.60%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-10.79%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-23.60%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.07%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.67%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.82%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSMDCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.63%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

12.01%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

15.94%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

19.09%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

19.09%

-10.62%

Сравнение комиссий PSMD и COWG

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и COWG

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы


PSMD and COWG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 12.88% for PSMD. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.49% for COWG.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор