Сравнение PSMD с BUFX
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 7.74% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PSMD and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PSMD
BUFX
Сравнение PSMD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и BUFX
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -2.87% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.24% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 3.98% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 3.98% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 3.98% | +4.49% |
Сравнение комиссий PSMD и BUFX
PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и BUFX
Ни PSMD, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PSMD and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор