PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

PSMD и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%9.11%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий PSMD и BLCR

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PSMD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.70

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.03

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

12.57

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между PSMD и BLCR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и BLCR

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и BLCR

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-21.29%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.13%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.59%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.29%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.92%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и BLCR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.08%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

12.55%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

21.17%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

17.60%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

17.60%

-9.04%