Сравнение PSLAX с ICISX
PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSLAX returned 10.91%/yr vs 11.38%/yr for ICISX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PSLAX charges 1.15%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и ICISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLAX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции ICISX немного впереди с 11.38%.
PSLAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.91%
ICISX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам PSLAX и ICISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 20.34% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
Correlation
The correlation between PSLAX and ICISX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.96 |
The correlation between PSLAX and ICISX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLAX vs. ICISX — Ранг доходности на риск
PSLAX
ICISX
Сравнение PSLAX c ICISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLAX | ICISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.57 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 15.87 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и ICISX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и ICISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLAX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -59.91% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.50% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -28.05% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -28.05% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -49.01% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.79% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.68% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и ICISX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLAX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.82% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.93% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.19% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.66% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.65% | -0.04% |
Сравнение комиссий PSLAX и ICISX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ICISX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и ICISX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности ICISX в 22.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 22.77% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 5.66% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
PSLAX and ICISX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLAX has higher volatility (5.16%) compared to ICISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs ICISX's -59.91%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLAX и ICISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор