PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с TRFK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSL returned 9.78%/yr vs 50.88%/yr for TRFK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSL и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 61.41%.

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%

TRFK

1 день
-6.99%
1 месяц
9.38%
С начала года
61.41%
6 месяцев
59.46%
1 год
85.46%
3 года*
50.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%2.35%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		61.41%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PSL and TRFK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.33

The correlation between PSL and TRFK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и TRFK

Секторы
PSL
TRFK

Потребительский защитный сектор

86.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Промышленность

1.4%
12.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

87.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
TRFK

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
TRFK

-

Промышленность

PSL
1.4%
TRFK
12.0%

Сырьевые материалы

PSL

-

TRFK

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

TRFK
0.6%

Энергетика

PSL

-

TRFK

-

Здравоохранение

PSL

-

TRFK

-

Недвижимость

PSL

-

TRFK
0.0%

Технологии

PSL

-

TRFK
87.5%

Коммунальные услуги

PSL

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PSL vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.69

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.14

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.39

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

10.31

-10.22

PSL vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и TRFK

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-29.06%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-19.56%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-29.06%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.04%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

8.32%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и TRFK

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.42%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

18.36%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

26.50%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

32.01%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

29.84%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

29.84%

-13.32%

Сравнение комиссий PSL и TRFK

И PSL, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и TRFK

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and TRFK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (18.36%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 50.88% vs 9.78% for PSL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.88% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

PSL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.01% for TRFK.

PSL is categorized as Momentum, while TRFK is Technology Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Pacer.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор