PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PSKIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 0.25% соответственно.

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий PSKIX и PTSIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PSKIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.25

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.77

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.53

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

11.73

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.25

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.10

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PTSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PTSIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PTSIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-72.38%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.66%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-72.38%

+39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-72.38%

+33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-42.10%

+29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-25.01%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PTSIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.66%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.03%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

15.17%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

30.91%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

25.08%

-9.38%