PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.80% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с PEFIXPSKIX с ANDIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий PSKIX и KGIIX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PSKIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.56

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.34

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

5.30

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

19.59

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.56

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.94

-0.67

Корреляция

Корреляция между PSKIX и KGIIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и KGIIX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и KGIIX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-27.81%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.76%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-27.81%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-27.81%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.78%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.15%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.37%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и KGIIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.35%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.93%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.41%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.21%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

12.75%

+2.94%