Сравнение PSILX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 16.10% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и TBCIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PSILX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PSILX
TBCIX
Сравнение PSILX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.21 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.71 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и TBCIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и TBCIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и TBCIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -43.26% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -16.96% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -43.26% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -43.26% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -13.72% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -8.15% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.86% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и TBCIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.01% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.40% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 22.77% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 23.94% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.73% | -6.61% |