Сравнение PSILX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.15% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и PZRIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PSILX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PSILX
PZRIX
Сравнение PSILX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.39 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.09 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 14.29 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.67 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и PZRIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и PZRIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -43.53% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.68% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -30.85% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -43.53% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.20% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -9.00% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.45% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и PZRIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.45% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.92% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 14.17% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.85% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.02% | -0.90% |