Сравнение PSILX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.04% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и PPYPX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
PSILX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
PSILX
PPYPX
Сравнение PSILX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.85 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.83 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 13.07 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и PPYPX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и PPYPX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -42.48% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.21% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -35.65% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -42.48% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -4.08% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -10.28% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.43% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и PPYPX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.49% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.15% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 15.41% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 19.61% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.08% | -2.96% |