Сравнение PSILX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSILX имеют среднегодовую доходность 7.44%, а акции IVFIX немного отстают с 7.22%.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IVFIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
PSILX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PSILX
IVFIX
Сравнение PSILX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.12 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.75 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.40 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 18.54 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и IVFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IVFIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IVFIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -51.49% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -8.47% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -21.29% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -33.46% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.22% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -11.69% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.01% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IVFIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.59% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.19% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 14.67% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.97% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.74% | +1.38% |