Сравнение PSIL с VICE
PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 10.87%/yr vs 5.95%/yr for VICE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности PSIL и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIL показывает доходность 41.35%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 6.14%.
PSIL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- 40.74%
- С начала года
- 41.35%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIL и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 41.35% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -42.72% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 3.43% |
Correlation
The correlation between PSIL and VICE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between PSIL and VICE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSIL и VICE
Секторы
PSIL
VICE
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PSIL
VICE
-
Сырьевые материалы
PSIL
-
VICE
Коммуникационные услуги
PSIL
-
VICE
Потребительский циклический сектор
PSIL
-
VICE
Потребительский защитный сектор
PSIL
-
VICE
Энергетика
PSIL
-
VICE
-
Финансовые услуги
PSIL
-
VICE
-
Промышленность
PSIL
-
VICE
-
Недвижимость
PSIL
-
VICE
Технологии
PSIL
-
VICE
Коммунальные услуги
PSIL
-
VICE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIL vs. VICE — Ранг доходности на риск
PSIL
VICE
Сравнение PSIL c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIL | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.27 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -0.45 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIL и VICE
Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIL | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -38.27% | -54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.59% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.45% | -19.55% | -44.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -5.90% | -66.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.67% | -12.29% | -64.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 8.07% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIL и VICE
AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIL | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 4.10% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 9.69% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 13.56% | +27.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 17.62% | +45.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 19.13% | +43.66% |
Сравнение комиссий PSIL и VICE
PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIL и VICE
Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VICE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.02% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PSIL and VICE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (12.66%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs VICE's -38.27%.
On 3-year performance, PSIL leads with 10.87% vs 5.95% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.87% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.74% for VICE.
PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.99% for VICE.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIL и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор