PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с JDOC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PSIL returned 76.10% vs 17.29% for JDOC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -0.08%.

PSIL

1 день
0.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
25.04%
6 месяцев
21.09%
1 год
76.10%
3 года*
10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JDOC

1 день
1.11%
1 месяц
2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.49%
1 год
17.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и JDOC

2026 (YTD)202520242023
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		25.04%74.55%-19.50%-2.11%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-0.08%15.36%-1.04%7.92%

Correlation

The correlation between PSIL and JDOC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов PSIL и JDOC

Секторы
PSIL
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

PSIL

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

JDOC

-

Энергетика

PSIL

-

JDOC

-

Финансовые услуги

PSIL

-

JDOC

-

Промышленность

PSIL

-

JDOC

-

Недвижимость

PSIL

-

JDOC

-

Технологии

PSIL

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с SBIOPSIL с VHTPSIL с AADRPSIL с FMED
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT

Доходность на риск

PSIL vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSILJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.21

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.92

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.79

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

4.54

+3.29

PSIL vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIL и JDOC

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-20.87%

-71.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-9.68%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.68%

-3.20%

-72.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.71%

-6.93%

-69.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

3.81%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и JDOC

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

5.26%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

10.56%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

14.35%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.98%

14.52%

+48.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.98%

14.52%

+48.46%

Сравнение комиссий PSIL и JDOC

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и JDOC

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности JDOC в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.89%0.89%5.57%0.15%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.94%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and JDOC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (12.82%) compared to JDOC (5.26%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, PSIL leads with 76.10% vs 17.29% for JDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 76.10% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 0.89% for JDOC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.65% for JDOC.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор