Сравнение PSIL с GSKH
PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, PSIL returned 76.10% vs 42.66% for GSKH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.
Доходность
Сравнение доходности PSIL и GSKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIL показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.90%.
PSIL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 76.10%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSKH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIL и GSKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 25.04% | 48.69% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.90% | 36.51% |
Correlation
The correlation between PSIL and GSKH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIL vs. GSKH — Ранг доходности на риск
PSIL
GSKH
Сравнение PSIL c GSKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIL | GSKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.31 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.06 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIL и GSKH
Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и GSKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIL | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -18.54% | -74.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -18.54% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.68% | -11.62% | -64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.71% | -5.86% | -70.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 7.06% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIL и GSKH
AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIL | GSKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.89% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 18.67% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 26.14% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 26.95% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.98% | 26.95% | +36.03% |
Сравнение комиссий PSIL и GSKH
PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIL и GSKH
Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности GSKH в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.82% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.94% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PSIL and GSKH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (12.82%) compared to GSKH (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs GSKH's -18.54%.
On 1-year performance, PSIL leads with 76.10% vs 42.66% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSIL has performed better with a 76.10% return vs 42.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 2.82% for GSKH.
They also come from different issuers: AdvisorShares and ADRhedged. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.19% for GSKH.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIL и GSKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор