PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while FBT is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 12.40%/yr for FBT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 7.08%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и FBT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-4.97%

Correlation

The correlation between PSIL and FBT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PSIL и FBT

Секторы
PSIL
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

PSIL

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

FBT

-

Энергетика

PSIL

-

FBT

-

Финансовые услуги

PSIL

-

FBT

-

Промышленность

PSIL

-

FBT

-

Недвижимость

PSIL

-

FBT

-

Технологии

PSIL

-

FBT

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX

Доходность на риск

PSIL vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.53

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.43

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.51

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PSIL и FBT

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-40.51%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-14.26%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-20.05%

-44.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-0.72%

-75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-11.17%

-65.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.85%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и FBT

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.94%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

15.87%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

20.79%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

21.89%

+41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

23.91%

+39.24%

Сравнение комиссий PSIL и FBT

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и FBT

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and FBT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs FBT's -40.51%.

On 3-year performance, FBT leads with 12.40% vs 9.55% for PSIL. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBT has performed better with a 12.40% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for FBT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.57% for FBT.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор