PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%40.80%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FLCPXPSIFX с FNSTXPSIFX с FRFZXPSIFX с FSKAXPSIFX с HYSZXPSIFX с PDBZX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с MUHLXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий PSIFX и TANDX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.82

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-1.08

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.86

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.69

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

-2.00

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.82

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.56

Корреляция

Корреляция между PSIFX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и TANDX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и TANDX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-95.17%

+39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.14%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-95.17%

+64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-95.10%

+88.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-18.93%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.50%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и TANDX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.33%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

12.04%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

1,010.25%

-992.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

852.44%

-832.87%