PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.12% против 8.31% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FNSTXPSIFX с FRFZXPSIFX с FSKAXPSIFX с HYSZXPSIFX с PDBZXPSIFX с POGSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PSIFX и SGOIX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.21

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.80

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.79

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.21

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между PSIFX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и SGOIX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и SGOIX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-35.54%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.35%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-21.39%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-24.79%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.91%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.57%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и SGOIX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 5.36%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.85%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.64%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

11.77%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

11.37%

+8.20%