PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Pin Oak Equity (POGSX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.32% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FNSTXPSIFX с FRFZXPSIFX с FSKAXPSIFX с HYSZXPSIFX с PDBZXPSIFX с PTRQX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий PSIFX и POGSX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.85

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.90

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.38

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

13.83

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.85

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSIFX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и POGSX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и POGSX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-89.46%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.96%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-29.81%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-33.05%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.97%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-36.91%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и POGSX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.50%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.08%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.70%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.88%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

18.57%

+1.00%