PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIFX с PGOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSIFX (PGIM Quant Solutions Stock Index Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - PSIFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PSIFX returned 16.64%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSIFX charges 0.24%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSIFX показывает доходность 11.25%, а PGOAX немного выше – 11.69%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции PGOAX по среднегодовой доходности: 16.64% против 12.51% соответственно.

PSIFX

1 день
0.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.98%
3 года*
23.79%
5 лет*
12.20%
10 лет*
16.64%

PGOAX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIFX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		11.25%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between PSIFX and PGOAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.81

The correlation between PSIFX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с PDBZXPSIFX с FLCPXPSIFX с FGJEXPSIFX с ORDNXPSIFX с PBHAXPSIFX с GQEIX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

PSIFX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.60

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.67

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

10.52

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.60

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и PGOAX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIFXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-56.57%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.88%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-23.17%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.19%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-47.39%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.43%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.99%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.50%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 2.87%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIFXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.90%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.45%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.43%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.29%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.17%

-2.58%

Сравнение комиссий PSIFX и PGOAX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и PGOAX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности PGOAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.26%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		7.72%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%

Часто задаваемые вопросы

PSIFX and PGOAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (4.90%) compared to PSIFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, PSIFX dropped -55.36% vs PGOAX's -56.57%.

PSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIFX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор