Сравнение PSIFX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PSIFX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSIFX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | -7.12% | 17.59% | 28.87% | 26.03% | -18.45% | 16.13% | 18.30% | 58.00% | -5.01% | 21.61% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSIFX показывает доходность -7.12%, а FSKAX немного выше – -6.77%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.23% соответственно.
PSIFX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 14.79%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSIFX и FSKAX
PSIFX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSIFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PSIFX
FSKAX
Сравнение PSIFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIFX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.05 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSIFX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIFX и FSKAX
Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund | 9.24% | 8.58% | 7.80% | 13.52% | 16.37% | 1.12% | 28.17% | 34.50% | 23.67% | 6.19% | 3.87% | 3.85% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PSIFX и FSKAX
Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSIFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -35.01% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.42% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -25.39% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -35.01% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.05% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIFX и FSKAX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.25% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSIFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.42% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.40% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.50% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.38% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.42% | +1.13% |