Сравнение PSI с LSMC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).
PSI и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и LSMC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 6.59% | 49.69% | 57.01% | 79.97% | -38.26% | 26.71% | 35.05% | 36.78% | -10.16% | 28.25% |
Разные валюты инструментов
PSI торгуется в USD, в то время как LSMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSMC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у LSMC.DE с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции LSMC.DE по среднегодовой доходности: 27.88% против 23.56% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
LSMC.DE
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 90.18%
- 3 года*
- 50.70%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и LSMC.DE
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Доходность на риск
PSI vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
PSI
LSMC.DE
Сравнение PSI c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.61 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.14 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 5.94 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 21.09 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSI и LSMC.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и LSMC.DE
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и LSMC.DE
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и LSMC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -39.77% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -15.54% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -39.77% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -39.77% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.15% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -9.45% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.02% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и LSMC.DE
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 9.55% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 22.63% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 34.36% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 32.17% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 26.57% | +8.10% |