Сравнение PSHYX с DFCFX

С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSHYX имеют среднегодовую доходность 2.51%, а акции DFCFX немного отстают с 2.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSHYX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSHYX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSHYX и DFCFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и DFCFX.

Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.