Сравнение PSH с DADS
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PSH и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.24%.
PSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.30% | 2.42% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.24% | -3.21% |
Correlation
The correlation between PSH and DADS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. DADS — Ранг доходности на риск
PSH
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSH c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и DADS
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -17.07% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.35% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 17.69% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.69% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.69% | -14.45% |
Сравнение комиссий PSH и DADS
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и DADS
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности DADS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.77% | 1.83% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and DADS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.77% for DADS.
They also come from different issuers: PGIM and Alphabit. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для PSH и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор