Сравнение PSH с DADS
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 5.20% vs 4.83% for DADS. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSH charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PSH и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 8.52%.
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
DADS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.38K | $151.08K | $90.52K | |
| $1.45M | $1.46M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам PSH и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 2.42% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 8.52% | -3.21% |
Correlation
The correlation between PSH and DADS is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. DADS — Ранг доходности на риск
PSH
DADS
Сравнение PSH c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 0.28 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 0.54 | +10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и DADS
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -17.07% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -17.07% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -7.75% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.37% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 8.99% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и DADS
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DADS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 5.72% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 13.46% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 17.87% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 17.87% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 17.87% | -14.67% |
Сравнение комиссий PSH и DADS
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и DADS
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DADS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.74% | 1.83% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and DADS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DADS has higher volatility (5.72%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs DADS's -17.07%.
On 1-year performance, PSH leads with 5.20% vs 4.83% for DADS. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 5.20% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PSH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.74% for DADS.
They also come from different issuers: PGIM and AlphaBit. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 1.04% for DADS.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор