PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSGIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSGIX с DMCRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSGIX (BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PSGIX returned 12.40%/yr vs 22.52%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSGIX charges 0.50%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSGIX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.40% против 22.52% соответственно.

PSGIX

1 день
1.05%
1 месяц
5.50%
С начала года
20.50%
6 месяцев
18.76%
1 год
43.13%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.40%

DMCRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.23%
С начала года
25.51%
6 месяцев
29.19%
1 год
79.70%
3 года*
30.53%
5 лет*
11.23%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSGIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		20.50%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		25.51%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Correlation

The correlation between PSGIX and DMCRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.92

The correlation between PSGIX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Доходность на риск

PSGIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSGIXDMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.90

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.41

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.34

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

18.94

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSGIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSGIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и DMCRX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и DMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSGIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-59.16%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-15.46%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-34.92%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-59.16%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-59.16%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.26%

-20.10%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.34%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и DMCRX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) составляет 6.37%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSGIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.30%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

21.07%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

28.46%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

39.48%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

33.98%

-9.59%

Сравнение комиссий PSGIX и DMCRX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и DMCRX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DMCRX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		10.93%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.09%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PSGIX and DMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMCRX has higher volatility (8.30%) compared to PSGIX (6.37%). In terms of maximum drawdown, PSGIX dropped -77.50% vs DMCRX's -59.16%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSGIX и DMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор