Сравнение PSGIX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSGIX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSGIX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | -2.07% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSGIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 10.47% против 20.60% соответственно.
PSGIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 10.47%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSGIX и DMCRX
PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
PSGIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
PSGIX
DMCRX
Сравнение PSGIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSGIX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.06 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.60 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.73 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 12.46 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.06 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSGIX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSGIX и DMCRX
Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PSGIX и DMCRX
Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -59.16% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -15.46% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -59.16% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -59.16% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -10.79% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -20.35% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.62% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSGIX и DMCRX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) составляет 9.04%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 12.40% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 23.15% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 31.42% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 39.55% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 33.88% | -9.58% |