PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

PSFO и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-2.20%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с AAPRPSFO с APRD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий PSFO и DMAR

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFODMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.66

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

13.69

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFODMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSFO и DMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и DMAR

Ни PSFO, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и DMAR

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFODMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-9.84%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.15%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.14%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.91%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.93%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и DMAR

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFODMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.94%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

2.71%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

7.59%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

7.06%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

7.05%

+3.12%