PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PSFM и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%-1.24%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с APRZPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с XBAPPSFM с ZNOV
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PSFM и ZDEK

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.43

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.69

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

5.32

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

21.69

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.54

-0.65

Корреляция

Корреляция между PSFM и ZDEK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ZDEK

Ни PSFM, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ZDEK

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-3.40%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-1.57%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.50%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.39%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ZDEK

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.97%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.01%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

3.33%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

3.45%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

3.45%

+7.20%