PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с EBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFM returned 17.62% vs 16.13% for EBUF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.

PSFM

1 день
0.22%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.34%
1 год
17.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и EBUF

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.44%7.28%6.20%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between PSFM and EBUF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between PSFM and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFM и EBUF

Секторы
PSFM
EBUF

Технологии

33.2%
36.9%

Финансовые услуги

12.5%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Здравоохранение

9.6%
2.9%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.0%

Энергетика

4.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.5%

Технологии

PSFM
33.2%
EBUF
36.9%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
EBUF
19.5%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
EBUF
6.9%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
EBUF
9.5%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
EBUF
2.9%

Промышленность

PSFM
8.4%
EBUF
7.5%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
EBUF
3.0%

Энергетика

PSFM
4.2%
EBUF
4.1%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
EBUF
2.1%

Недвижимость

PSFM
2.0%
EBUF
1.1%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
EBUF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUG
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ

Доходность на риск

PSFM vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
2.92

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
4.94

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.73

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.47

8.90

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.75

36.42

+35.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа EBUF равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

2.92

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.94

-0.94

Просадки

Сравнение просадок PSFM и EBUF

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-6.49%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.82%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.49%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и EBUF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.83%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

4.72%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

5.55%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

6.65%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

6.65%

+3.86%

Сравнение комиссий PSFM и EBUF

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и EBUF

Ни PSFM, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSFM and EBUF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.69%) compared to PSFM (0.83%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, PSFM leads with 17.62% vs 16.13% for EBUF. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSFM has performed better with a 17.62% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

PSFM and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.89% for EBUF.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор