Сравнение PSFM с EBUF
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFM returned 16.25% vs 15.03% for EBUF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и EBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у EBUF с доходностью 10.36%.
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
EBUF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $253.65K | $324.54K | $420.52K | |
| $4.78K | $5.20K | $48.10K |
Сравнение доходности по годам PSFM и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 7.28% | 6.40% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.36% | 11.55% | 2.75% |
Correlation
The correlation between PSFM and EBUF is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PSFM and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. EBUF — Ранг доходности на риск
PSFM
EBUF
Сравнение PSFM c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 3.23 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.63 | 17.69 | +33.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и EBUF
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и EBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -6.49% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -4.67% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.56% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.85% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и EBUF
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.42%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 4.37% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 6.91% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 7.61% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 7.35% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 7.35% | +3.04% |
Сравнение комиссий PSFM и EBUF
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и EBUF
Ни PSFM, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFM and EBUF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (4.37%) compared to PSFM (1.42%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs EBUF's -6.49%.
On 1-year performance, PSFM leads with 16.25% vs 15.03% for EBUF. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSFM has performed better with a 16.25% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
PSFM and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.89% for EBUF.
PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и EBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор