PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFJ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFJ с CALF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSFJ (Pacer Swan SOS Flex (July) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSFJ is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, PSFJ returned 15.17%/yr vs 9.77%/yr for CALF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFJ charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PSFJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFJ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 12.22%.

PSFJ

1 день
-0.39%
1 месяц
0.71%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.70%
1 год
17.44%
3 года*
15.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.90%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFJ и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFJ
Pacer Swan SOS Flex (July) ETF		5.16%13.75%16.08%20.25%-3.81%5.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.22%2.33%-7.41%35.43%-15.20%-2.59%

Correlation

The correlation between PSFJ and CALF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.67

The correlation between PSFJ and CALF shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFJ и CALF

Секторы
PSFJ
CALF

Технологии

36.2%
29.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
28.3%

Здравоохранение

8.4%
9.4%

Промышленность

8.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%
10.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

PSFJ
36.2%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PSFJ
11.9%
CALF
0.2%

Коммуникационные услуги

PSFJ
10.9%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSFJ
10.1%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PSFJ
8.4%
CALF
9.4%

Промышленность

PSFJ
8.1%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PSFJ
4.9%
CALF
4.3%

Энергетика

PSFJ
3.5%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PSFJ
2.3%
CALF

-

Недвижимость

PSFJ
1.9%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PSFJ
1.8%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (July) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFJ:
PSFJ с BNOPSFJ с DBEPSFJ с ICOWPSFJ с SRVRPSFJ с COMTPSFJ с KFEBPSFJ с PMJN
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PSFJ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFJ
Ранг доходности на риск PSFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFJCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.88

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.73

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.85

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.50

13.77

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFJ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFJ на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFJCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.88

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PSFJ и CALF

Максимальная просадка PSFJ за все время составила -12.20%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFJ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFJCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.20%

-47.58%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-6.15%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-34.22%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.92%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-10.73%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.16%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFJ и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) составляет 0.64%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PSFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFJCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.24%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

10.62%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

15.89%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

23.45%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

26.01%

-15.66%

Сравнение комиссий PSFJ и CALF

PSFJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFJ и CALF

PSFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSFJ
Pacer Swan SOS Flex (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFJ and CALF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.24%) compared to PSFJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, PSFJ dropped -12.20% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, PSFJ leads with 15.17% vs 9.77% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSFJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSFJ has performed better with a 15.17% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PSFJ.

CALF has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for PSFJ.

PSFJ is categorized as Defined Outcome, while CALF is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFJ and 0.59% for CALF.

PSFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFJ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор