Сравнение PSFJ с QB
PSFJ (Pacer Swan SOS Flex (July) ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PSFJ is actively managed, while QB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFJ charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PSFJ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFJ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 6.95%.
PSFJ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFJ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 5.16% | 8.18% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.95% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PSFJ and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов PSFJ и QB
Секторы
PSFJ
QB
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
PSFJ
QB
Финансовые услуги
PSFJ
QB
Коммуникационные услуги
PSFJ
QB
Потребительский циклический сектор
PSFJ
QB
Здравоохранение
PSFJ
QB
Промышленность
PSFJ
QB
Потребительский защитный сектор
PSFJ
QB
Энергетика
PSFJ
QB
Коммунальные услуги
PSFJ
QB
Недвижимость
PSFJ
QB
Сырьевые материалы
PSFJ
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFJ vs. QB — Ранг доходности на риск
PSFJ
QB
Сравнение PSFJ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFJ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.15 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PSFJ и QB
Максимальная просадка PSFJ за все время составила -12.20%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFJ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.20% | -3.47% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.47% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.36% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFJ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 6.54% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.54% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 6.54% | +3.81% |
Сравнение комиссий PSFJ и QB
PSFJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFJ и QB
PSFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.64% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PSFJ and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for PSFJ.
QB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for PSFJ.
They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for PSFJ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для PSFJ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор