Сравнение PSFF с UXJL
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
PSFF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.72% | 5.48% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PSFF and UXJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PSFF
UXJL
Сравнение PSFF c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.87 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PSFF и UXJL
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -10.29% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.76% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.51% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 13.90% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 13.90% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.90% | -4.80% |
Сравнение комиссий PSFF и UXJL
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и UXJL
Ни PSFF, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFF and UXJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PSFF and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор