PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с USPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

PSFD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-4.61%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

USPX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
17.50%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с BLCRPSFD с CALFPSFD с PSCX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий PSFD и USPX

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

PSFD vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.46

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

7.02

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.71

+0.39

Корреляция

Корреляция между PSFD и USPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и USPX

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.20%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и USPX

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-31.21%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.48%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-24.60%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.45%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.51%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.60%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и USPX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.35%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

9.71%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

18.75%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

16.15%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

15.98%

-5.44%