Сравнение PSFD с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
PSFD и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -2.32% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -2.07% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.
PSFD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и UNOV
PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
PSFD vs. UNOV — Ранг доходности на риск
PSFD
UNOV
Сравнение PSFD c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.24 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и UNOV
Ни PSFD, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFD и UNOV
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -13.84% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.78% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -9.10% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.25% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.69% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.21% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и UNOV
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.74% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 4.55% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 8.50% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 6.77% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 7.77% | +2.77% |