PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

PSFD и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и RSSY

2026 (YTD)20252024
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%7.09%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с BLCRPSFD с CALFPSFD с SAMT
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий PSFD и RSSY

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

6.72

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.37

+0.73

Корреляция

Корреляция между PSFD и RSSY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и RSSY

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM2025
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и RSSY

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-29.57%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-16.91%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.53%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.03%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.32%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и RSSY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.21%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

10.95%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

21.58%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

18.93%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

18.93%

-8.39%