PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

PSEP и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%5.21%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий PSEP и XBAP

И PSEP, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

PSEP vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.88

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.47

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSEP и XBAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и XBAP

Ни PSEP, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и XBAP

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-14.57%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.25%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.80%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и XBAP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.82%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

1.87%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.09%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

9.99%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

9.99%

+0.24%