PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

PSEP и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.51%11.85%12.44%18.84%-3.74%5.21%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

PSEP

1 день
1.60%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.26%
1 год
12.11%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий PSEP и EAPR

PSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

PSEP vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

13.21

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.52

Корреляция

Корреляция между PSEP и EAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и EAPR

Ни PSEP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и EAPR

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-17.65%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.99%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.97%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.18%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и EAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.23%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

2.42%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

7.73%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

9.82%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

9.82%

+0.41%